电力学报2012，Vol.27Issue(6)：578-582,5.
计及分布参数时变性的电力市场风险测度研究
Value-at-risk Estimation of Electricity Market Considering the Time-varying Features of Distribution's Parameters
摘要
关键词
电力市场/风险价值/GARCH模型/概率分布设定/时变参数分类
信息技术与安全科学引用本文复制引用
王瑞庆,肖自乾,马杰..计及分布参数时变性的电力市场风险测度研究[J].电力学报,2012,27(6):578-582,5.基金项目
海南省自然科学基金(611126),海南省高等院校科研基金(Hjkj2011-48) （611126）
