重庆大学学报（社会科学版）2013，Vol.19Issue(3)：27-32,6.
基于时变Copula的La-VaR测度研究
Measurement of Liquidity-adjusted VaR Based on Time-varying Copula
摘要
关键词
市场风险/流动性风险/经流动性调整的市场风险/时变Copula/极值理论/La-VaR分类
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江红莉,何建敏,胡小平..基于时变Copula的La-VaR测度研究[J].重庆大学学报（社会科学版）,2013,19(3):27-32,6.基金项目
国家自然科学基金项目"基于复杂网络的银行间传染风险及其演化模型研究"(71071034) （71071034）
江苏大学高级技术人才科研启动基金项目(12JDG130) （12JDG130）
