西北师范大学学报（自然科学版）2013，Vol.49Issue(1)：21-24,4.
基于跳扩散过程的幂期权定价
Pricing of power option with underlying assets following jumping diffusion process
摘要
关键词
定价/幂期权/跳扩散过程分类
数理科学引用本文复制引用
胡素敏,周圣武,周树克..基于跳扩散过程的幂期权定价[J].西北师范大学学报（自然科学版）,2013,49(1):21-24,4.基金项目
国家自然科学基金资助项目(70701017) （70701017）
河南省科技计划项目(112400450212) （112400450212）
河南省教育厅自然科学研究资助项目(2011A110002) （2011A110002）
