数学杂志2013，Vol.33Issue(5)：819-824,6.
带跳过程的亚式期权的定价
ACCURATE PRICING FORMULAS FOR ASIAN OPTIONS WITH JUMPS
摘要
关键词
期权定价/亚式期权/固定敲定价格/广义Black-Scholes模型/非时齐泊松过程Key words
option pricing/Asian option/fixed strike/general Black-Scholes models/non-homogeneous Poisson process分类
数理科学引用本文复制引用
姚念..带跳过程的亚式期权的定价[J].数学杂志,2013,33(5):819-824,6.基金项目
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