数学杂志2013，Vol.33Issue(5)：825-829,5.
非对称不确定投资组合问题的鲁棒优化模型
A ROBUST MEAN ABSOLUTE DEVIATION MODEL FOR PORTFOLIO OPTIMIZATION PROBLEM WITH ASYMMETRIC DATA UNCERTAINTY
摘要
关键词
投资组合/平均绝对偏差/鲁棒优化Key words
portfolio/mean absolute deviation/robust optimization分类
数理科学引用本文复制引用
于洪霞,盖玲..非对称不确定投资组合问题的鲁棒优化模型[J].数学杂志,2013,33(5):825-829,5.基金项目
Supported by Major Program of National Natural Science Foundation of China (70732003). （70732003）
