应用泛函分析学报2013，Vol.15Issue(3)：204-210,7.DOI:10.3724/SP.J.1160.2013.00204
跳扩散模型下可提前违约的脆弱期权定价
The Pricing of Vulnerable Options Under Jump-Diffusion Model
摘要
关键词
期权定价/跳-扩散模型/首达时模型/鞅测度变换/条件期望分类
数理科学引用本文复制引用
陈驰翔,沈碧怡,杨广宇..跳扩散模型下可提前违约的脆弱期权定价[J].应用泛函分析学报,2013,15(3):204-210,7.基金项目
国家自然科学基金(11201431) （11201431）
基于分形理论的衍生产品定价研究(122300413202) （122300413202）
