西安科技大学学报2013，Vol.33Issue(6)：748-753,6.
用ARCH模型研究中国股市的波动特征
Volatility characteristics of Chinese stock market based on ARCH models
苗丝雨1
作者信息
- 1. 北京航空航天大学经济管理学院,北京100191
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摘要
关键词
中国股市/上证综指/波动性/GARCH族模型Key words
Chinese stock market/Shanghai composite index/volatility/GARCH family models分类
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苗丝雨..用ARCH模型研究中国股市的波动特征[J].西安科技大学学报,2013,33(6):748-753,6.
