本文根据我国A股市场的特性,利用因子分析法将消费者信心指数、封闭式基金折溢价率、A股新增开户数、成交量编制成投资者情绪指数.然后通过EGARCH模型实证分析,得到投资者情绪指数对股票收益有较强的解释力.
作者：张利平;王琳
作者单位：河北经贸大学河北经贸大学
中文关键词：投资者情绪股票收益指数构建
刊名：《产业与科技论坛》 2013 (20)
页码/页数：111-112,2
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