哈尔滨商业大学学报（自然科学版）2013，Vol.29Issue(6)：725-729,733,6.
分数跳-扩散环境下脆弱期权定价
Vulnerable option pricing in fractional jump-diffusion environment
摘要
关键词
分数布朗运动/跳-扩散过程/保险精算方法/脆弱期权Key words
fractional Brownian motion/jump-diffusion process/actuarial approach/vulnerable option分类
数理科学引用本文复制引用
许艳红,薛红,王晓东..分数跳-扩散环境下脆弱期权定价[J].哈尔滨商业大学学报（自然科学版）,2013,29(6):725-729,733,6.基金项目
陕西省教育厅自然科学专项基金项目(12JK0862). （12JK0862）
