青岛大学学报（自然科学版）2014，Vol.27Issue(1)：92-95,100,5.DOI:10.3969/j.issn.1006-1037.2014.02.19
沪深300股指期货和沪深300ETF期现套利实证研究
An Empirical Study on Arbitrage Between HS300 Stock Index Futures and HS300 ETF
摘要
关键词
股指期货/期现套利/区间定价模型/沪深300ETFKey words
stock index futures/spot-future arbitrage/interval pricing model/HS300 ETF分类
管理科学引用本文复制引用
马卫锋,王永升,唐衍伟..沪深300股指期货和沪深300ETF期现套利实证研究[J].青岛大学学报（自然科学版）,2014,27(1):92-95,100,5.基金项目
国家自然科学基金(批准号:70971071)资助. （批准号:70971071）
