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GARCH类模型对我国沪深300指数VAR值模型的模拟估算

郑平

统计与决策Issue(14)：155-158,4.
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统计与决策Issue(14)：155-158,4.

GARCH类模型对我国沪深300指数VAR值模型的模拟估算

郑平1

作者信息

  • 1. 西南财经大学金融学院,成都611131
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摘要

关键词

VAR方法/GARCH模型/风险度量/风险防范

分类

管理科学

引用本文复制引用

郑平..GARCH类模型对我国沪深300指数VAR值模型的模拟估算[J].统计与决策,2014,(14):155-158,4.

基金项目

西南财经大学“211工程”三期青年教师成长项目(211QN10065) （211QN10065）

统计与决策

OA北大核心CHSSCDCSSCI

1002-6487

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