重庆工商大学学报（自然科学版）2014，Vol.31Issue(7)：4-9,6.
上证指数收益率波动的实证分析——基于ARCH族模型
Empirical Analysis of Earnings Volatility of Shanghai Stock Index Based on ARCH-class Model
武倩雯1
作者信息
- 1. 安徽财经大学金融学院,安徽蚌埠233030
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摘要
关键词
波动性/ARCH效应/ARCH族模型/日收益率分类
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武倩雯..上证指数收益率波动的实证分析——基于ARCH族模型[J].重庆工商大学学报（自然科学版）,2014,31(7):4-9,6.
