辽宁大学学报（自然科学版）2014，Vol.41Issue(4)：300-307,8.
基于pair copula函数的资产组合风险分析
Analysis of Portfolio VaR by Pair Copula Function
摘要
关键词
GJR-GARCH/pair copula/Monte Carlo模拟/VaR分类
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刘昆仑..基于pair copula函数的资产组合风险分析[J].辽宁大学学报（自然科学版）,2014,41(4):300-307,8.基金项目
国家自然科学基金项目(71301166) （71301166）
齐鲁师范学院青年基金(2014L1003、2014L1001) （2014L1003、2014L1001）
