中国海洋大学学报（自然科学版）2014，Vol.44Issue(12)：123-128,6.
美式期权定价模型的高阶紧差分方法
High Order Compact Difference Method for American Option Pricing Model
摘要
关键词
美式期权定价/自由边界问题/Front-fixing变换/紧致差分格式Key words
American option pricing/free boundary problem/Front-fixing transformation/compact difference scheme分类
数理科学引用本文复制引用
于国晓,谢树森..美式期权定价模型的高阶紧差分方法[J].中国海洋大学学报（自然科学版）,2014,44(12):123-128,6.基金项目
山东省自然科学基金项目(ZR2012AQ003)资助 （ZR2012AQ003）
