管理工程学报2015，Vol.29Issue(1)：183-193,11.
基于GARCH-EVT-COPULA模型的外汇投资组合风险度量研究
Measuring the Value-At-Risk of Foreign Exchange Portfolio by a Garch-Evt-Copula Based Model
摘要
关键词
GARCH-EVT-COPULA/外汇/投资组合/在险价值(VaR)Key words
GARCH-EVT-COPULA/foreign exchange/portfolio/VaR分类
管理科学引用本文复制引用
苟红军,陈迅,花拥军..基于GARCH-EVT-COPULA模型的外汇投资组合风险度量研究[J].管理工程学报,2015,29(1):183-193,11.基金项目
教育部人文社会科学基金资助项目(10XJA630003) （10XJA630003）
