青岛大学学报（自然科学版）2014，Vol.27Issue(4)：20-26,7.DOI:10.3969/j.issn.1006-1037.2014.11.05
基于GJR模型的中国股市收益率波动性研究
Research on the Volatility of China Stock Returns Based on GJR Model
刘文源 1赵凯 1叶静 1王传稳 1景泳霖2
作者信息
- 1. 青岛大学数学科学学院,青岛266071
- 2. 山东大学数学院,济南250100
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摘要
关键词
股市/波动性/杠杆效应/ARMA-GJR-M模型Key words
stock market/leverage effect/volatility/ARMA-GJR-M model分类
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刘文源,赵凯,叶静,王传稳,景泳霖..基于GJR模型的中国股市收益率波动性研究[J].青岛大学学报（自然科学版）,2014,27(4):20-26,7.
