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基于Copula-VaR方法的外汇储备风险度量

叶伟 杨招军

统计与决策Issue(3)：153-156,4.
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统计与决策Issue(3)：153-156,4.

基于Copula-VaR方法的外汇储备风险度量

叶伟 1杨招军2

作者信息

  • 1. 湖南大学经济与贸易学院,长沙410079
  • 2. 湖南邮电职业技术学院,长沙410015
  • 折叠

摘要

关键词

外汇储备/VaR/Copula

分类

管理科学

引用本文复制引用

叶伟,杨招军..基于Copula-VaR方法的外汇储备风险度量[J].统计与决策,2015,(3):153-156,4.

基金项目

国家自然科学基金资助项目(70971037) （70971037）

统计与决策

OA北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD

1002-6487

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