南方农业学报2014，Vol.45Issue(11)：2087-2092,6.DOI:10.3969/j.issn.2095-1191.2014.11.2087
基于DCC-MVGARCH模型的人民币汇率与农产品期货的动态相关性分析——以玉米、大豆期货为例
Empirical analysis of dynamic correlation of RMB exchange rate and agricultural futures based on DCC-MVGARCH model——The case of soybean futures and corn futures
摘要
关键词
人民币汇率/农产品期货/DCC-MVGARCH/Granger因果关系/动态相关性/波动溢出Key words
RMB exchange rate/agricultural futures/DCC-MVGARCH/Granger causality/dynamic correlation/volatility spillover effects分类
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段娟娟,王志彬..基于DCC-MVGARCH模型的人民币汇率与农产品期货的动态相关性分析——以玉米、大豆期货为例[J].南方农业学报,2014,45(11):2087-2092,6.基金项目
教育部人文社会科学研究项目(12YJA630139) （12YJA630139）
