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基于GARCH-EVT-VaR模型的碳市场风险计量实证研究

蒋晶晶叶斌马晓明

北京大学学报（自然科学版）2015，Vol.51Issue(3)：511-517,7.

北京大学学报（自然科学版）2015，Vol.51Issue(3)：511-517,7.DOI:10.13209/j.0479-8023.2015.018

Value-at-Risk Estimation of Carbon Spot Markets Based on an Integrated GARCH-EVT-VaR Model

蒋晶晶 ¹叶斌 ²马晓明¹

作者信息

碳市场/风险计量/价格波动/GARCH-EVT-VaR

carbon market/risk measurement/price volatility/GARCH-EVT-VaR

资源环境

蒋晶晶,叶斌,马晓明..基于GARCH-EVT-VaR模型的碳市场风险计量实证研究[J].北京大学学报（自然科学版）,2015,51(3):511-517,7.

深圳市环境科研计划课题(4403012012000227)和广东省自然科学基金博士启动项目(2014A030310404)资助（4403012012000227）

OA北大核心CSCDCSTPCD

ISSN：0479-8023

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