当代经济科学2014，Vol.36Issue(6)：30-38,9.
中国金融业系统性风险溢出效应测度——基于GARCH-Copula-CoVaR模型的研究
摘要
关键词
中国金融业/系统性风险/风险溢出效应/CoVaR/Copula分类
社会科学引用本文复制引用
沈悦,戴士伟,罗希..中国金融业系统性风险溢出效应测度——基于GARCH-Copula-CoVaR模型的研究[J].当代经济科学,2014,36(6):30-38,9.基金项目
国家自然科学面向金融安全的房地产市场风险识别及预警研究(71373201) （71373201）
西安交通大学基本科研业务费:中国房地产风险预警研究. （）
