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基于DCC_GARCH模型的金砖四国股市动态相关性研究

朱沙 赵欢

统计与决策Issue(14):165-167,3.
统计与决策Issue(14):165-167,3.DOI:12.13546/j.cnki.tjyjc.2015.14.046

基于DCC_GARCH模型的金砖四国股市动态相关性研究

朱沙 1赵欢2

作者信息

  • 1. 重庆工商大学财政金融学院,重庆400067
  • 2. 西南交通大学经济管理学院,成都610031
  • 折叠

摘要

关键词

金砖四国/DCC-GARCH模型/动态相关性

分类

管理科学

引用本文复制引用

朱沙,赵欢..基于DCC_GARCH模型的金砖四国股市动态相关性研究[J].统计与决策,2015,(14):165-167,3.

基金项目

国家社会科学基金资助项目(12XM2062) (12XM2062)

重庆工商大学青年博士科研基金资助项目(1151015) (1151015)

重庆工商大学科研启动经费项目(1155001) (1155001)

统计与决策

OA北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD

1002-6487

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