数学杂志Issue(1)：167-172,6.
比例保本约束下的最优投资组合选择
OPTIMAL PORTFOLIO SELECTION UNDER PRINCIPAL GUARANTEED
摘要
Abstract
In this article, we consider an optimal portfolio selection problem with power utility function under principal guaranteed. By Lagrange multiplier and portfolio replicating approach, we obtain the optimal wealth process and the optimal portfolio, which extends the results of optimal portfolio selection with constraint.关键词
最优投资组合/拉格朗日乘子/幂效用函数/保本约束Key words
optimal portfolio/Lagrange multiplier/power utility funtion/principal guaran-teed分类
数理科学引用本文复制引用
罗葵,周旋,赵洪雅,王思敏..比例保本约束下的最优投资组合选择[J].数学杂志,2015,(1):167-172,6.基金项目
国家自然科学基金项目(31100958) （31100958）
深圳职业技术学院自然科学基金项目(2213K3170021 （）
2213K3170022) （）
