管理工程学报2015，Vol.29Issue(3)：231-238,8.DOI:10.13587/j.cnki.jieem.2015.03.026
基于内部模型的商业银行市场风险经济资本分配方法研究
The Allocation Methodology of Market Risk Economic Capital Based on Internal Model
贾正晞 1杜纲 2李娟1
作者信息
- 1. 天津大学管理与经济学部,天津300072
- 2. 中国工商银行总行风险管理部,北京100033
- 折叠
摘要
关键词
市场风险/经济资本分配/内部模型法/风险价值Key words
market risk/economic capital allocation/internal model approach/value-at-risk分类
管理科学引用本文复制引用
贾正晞,杜纲,李娟..基于内部模型的商业银行市场风险经济资本分配方法研究[J].管理工程学报,2015,29(3):231-238,8.
