基于分位数回归模型的人民币汇率风险测度方法研究OA
采用分位数回归模型探讨了人民币汇率收益率风险的测度方法。首先,对传统的 GARCH 族模型在测度人民币汇率收益率方面进行一定的改进,摒弃了传统的条件方差的正态分布假定,采用现阶段常用的测度金融风险的一种方法,用广义误差分布(GED)来代替收益率序列的正态分布假定,并用 GED-GARCH 模型来刻画收益率序列波动的时变性和聚集效应；其次在 GED-GARCH 模型的基础上,采用分位数回归(QR)模型,构建了 QR-GED-GARCH 模型以进一步…查看全部>>
陈耀辉;朱盼盼
南京财经大学经济学院，江苏 南京 210023南京财经大学经济学院，江苏 南京 210023
数理科学
人民币汇率风险VaR 值分位数回归模型GED-GARCH 模型QR-GED-GARCH 模型
《长江大学学报（自科版）》 2015 (22)
1-7,7
国家统计局一般项目(2012LY045)南京财经大学研究生创新项目(YJS14007)。
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