居民消费价格指数两种预测模型的比较OA北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD
文章基于SARIMA模型及X-12-ARIMA模型对我国1990年1月至2013年12月的居民消费价格指数月度数据进行建模预测,并采用2014年1月至2014年6月数据进行样本外预测,利用Eviews6.0对CPI数据的变化趋势及季节性进行验证,结果表明SARIMA模型随着预测时间的增加,其预测精度下降,而X-12季节调整模型相对于SARIMA模型更有效,预测值与实际值的估计误差控制在2％以内.
邢珺;张婷
对外经济贸易大学国际经济贸易学院,北京100029对外经济贸易大学国际经济贸易学院,北京100029
管理科学
消费价格指数CPISARIMA模型X-12季节调整
《统计与决策》 2015 (21)
29-32,4
对外经济贸易大学研究生科研创新基金资助项目(201335)
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