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非线性单位根KSS检验联合检验量分布研究OA北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD

中文摘要

文章以数据生成是否含漂移项为基础,分两种情况讨论非线性单位根KSS检验中三类联合检验量分布,结果表明它们在大样本下都收敛到维纳过程的泛函.为在实证分析中使用这三类联合检验量,文章通过蒙特卡罗模拟获得有限样本下常用的临界值,模拟显示:虽然这些临界值随着样本的增加而下降,但呈现稳定态势,且符合理论分析结果.

江海峰;崔立志;杨海文

安徽工业大学商学院,安徽马鞍山243001安徽工业大学商学院,安徽马鞍山243001井冈山大学数理学院,江西吉安343009

管理科学

单位根KSS检验蒙特卡洛模拟

《统计与决策》 2016 (2)

13-15,3

国家社会科学基金资助项目(13BJY011)高校优秀青年人才支持计划重点项目(gxyqZD2016063)

10.13546/j.cnki.tjyjc.2016.02.003

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