高频数据中内生测量时间的存在性OA北大核心CSCDCSTPCD
Existence of Endogenous Sampling High Frequency Data
基于高频数据估计积分波动率时,一般假设测量时间和价格过程无关,但这个假设并不符合实际情况,本文在考虑噪音污染的影响下,为一般的受内生测量时间影响的实波动率建立了中心极限定理,同时用真实的股票数据呈现了这种内生性.
肖鸿民;叶立
西北师范大学数学与统计学院,甘肃兰州730070西北师范大学数学与统计学院,甘肃兰州730070
数理科学
内生性高频数据实波动率
endogenoushigh frequency datarealized volatility
《南京师大学报（自然科学版）》 2015 (4)
基于保单进入过程的风险系统的建构与应用研究
36-41,6
国家自然科学基金(71261023).
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