管理工程学报2016，Vol.30Issue(1)：185-190,6.DOI:10.13587/j.cnki.jieem.2016.01.023
离散交易框架下TIPP策略收益保证的定价研究
Pricing of TIPP-managed rate of return guarantees under discrete-time trading
摘要
关键词
离散交易/TIPP策略/有限跳跃Levy过程/收益保证/缺口风险Key words
discrete-time trading/time-invariant portfolio protection (TIPP) strategy/finite-activity Levy process/rate of return guarantee/gap risk分类
管理科学引用本文复制引用
张飞,刘海龙..离散交易框架下TIPP策略收益保证的定价研究[J].管理工程学报,2016,30(1):185-190,6.基金项目
国家自然科学基金资助项目(71273169) （71273169）
