偏微分方程在期权定价中的应用

韩晓晨历君侯阳阳

辽宁工程技术大学学报（自然科学版）2016，Vol.35Issue(9)：1002-1008,7.

辽宁工程技术大学学报（自然科学版）2016，Vol.35Issue(9)：1002-1008,7.DOI:10.11956/j.issn.1008-0562.2016.09.020

Partial differential equations in the application of option pricing

韩晓晨 ¹历君 ²侯阳阳²

作者信息

风险规避/期权定价/偏微分方程/Black-Scholes模型/周期性扰动

risk aversion/option pricing/partial differential equations/Black-Scholes model/periodic disturbance

数理科学

韩晓晨,历君,侯阳阳..偏微分方程在期权定价中的应用[J].辽宁工程技术大学学报（自然科学版）,2016,35(9):1002-1008,7.

辽宁省社会科学规划基金项目(L14DG052) （L14DG052）

OA北大核心CSTPCD

ISSN：1008-0562

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