系统管理学报2016，Vol.25Issue(1)：28-35,8.
中国股市的日内效应、长记忆性及多重分形性:基于价-量交叉相关性视角
Intraday Effects, Long Memory and Multifractal Characteristics in Chinese Stock Markets: a Perspective from Cross Correlation between Price and Trading Volume
摘要
关键词
高频数据/日内效应/DCCA/MF-DCCAKey words
high frequency data/intraday effects/detrended cross correlation analysis/multifractal cross correlation analysis分类
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苑莹,庄新田,金秀..中国股市的日内效应、长记忆性及多重分形性:基于价-量交叉相关性视角[J].系统管理学报,2016,25(1):28-35,8.基金项目
国家自然科学基金资助项目(71271047,71571041,71371044) （71271047,71571041,71371044）
教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-13-0115) （NCET-13-0115）
中央高校基本科研业务费资助项目(N140604004) （N140604004）
辽宁省高等学校优秀人才支持计划资助项目(LJQ2013030) （LJQ2013030）
辽宁省自然科学基金资助项目(2015020077) （2015020077）
