高师理科学刊2016，Vol.36Issue(1)：28-31,4.DOI:10.3969/j.issn.1007-9831.2016.01.007
具有相依利率的离散时间风险模型破产概率的上界
Upper bound of ruin probability under discrete risk model with dependent rates of interest
牛祥秋1
作者信息
- 1. 辽宁师范大学数学学院,辽宁大连116029
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摘要
关键词
一阶自回归/破产概率/最优化投资/上界分类
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牛祥秋..具有相依利率的离散时间风险模型破产概率的上界[J].高师理科学刊,2016,36(1):28-31,4.
