华中师范大学学报（自然科学版）2016，Vol.50Issue(2)：159-167,9.
基于随机跳违约强度的可转换债券的定价
Pricing of convertible bond with jump default intensity
摘要
关键词
跳违约强度/Hull-White利率模型/约化模型/鞅方法/可转换债券定价Key words
jump default intensity/Hull-White interest rate model/reduced-forms model/martingale method/pricing of convertible bond分类
数学引用本文复制引用
潘坚,肖庆宪..基于随机跳违约强度的可转换债券的定价[J].华中师范大学学报（自然科学版）,2016,50(2):159-167,9.基金项目
国家自然科学基金项目(11471175). （11471175）
