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基于动态时间弯曲的股票时间序列联动性研究

李海林 梁叶

数据采集与处理2016,Vol.31Issue(1):117-129,13.
数据采集与处理2016,Vol.31Issue(1):117-129,13.DOI:10.16337/j.1004-9037.2016.01.012

基于动态时间弯曲的股票时间序列联动性研究

Co-movement Research of Stock Time Series Based on Dynamic Time Warping

李海林 1梁叶1

作者信息

  • 1. 华侨大学信息管理系,泉州,362021
  • 折叠

摘要

关键词

股票联动性/动态时间弯曲/k-means聚类/平均序列

Key words

stock co-movement/dynamic time warping/k-means clustering/averaging series

分类

信息技术与安全科学

引用本文复制引用

李海林,梁叶..基于动态时间弯曲的股票时间序列联动性研究[J].数据采集与处理,2016,31(1):117-129,13.

基金项目

国家自然科学基金(61300139)资助项目 (61300139)

福建省中青年教育科研(JAS14024)资助项目 (JAS14024)

华侨大学中青年教师科研提升计划(ZQN-PY220)资助项目. (ZQN-PY220)

数据采集与处理

OA北大核心CSCDCSTPCD

1004-9037

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