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哈里马格葳茨均值方差模型在债券中的应用OACHSSCD

中文摘要

本文结合中国债券市场的现状进行实证研究,利用MATLAB和Lingo软件计算出最优投资比例,为投资者在有融资时的投资提供参考.因此,本文的意义就是帮助投资者选择一个满足其偏好的最优投资组合,以达到风险一定的时候收益最大,或者收益一定的时候风险最小.

褚天舒

上海大学,上海 200444

最优投资组合均值—方差模型融资因素风险收益

《品牌》 2015 (12)

131,133,2

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