基于EMD的中国股票市场分形特征研究OACSTPCD
Fractal Charateristics of China's Stock Market Based on EMD Method
为揭示我国股票市场的分形特征,利用经验模态分解及重标极差分析法(R/S:Rescaled Range Analysis)探究中国股票市场的特征,利用经验模态分解方法对沪深300指数的收盘价格对数收益率进行分析,并采用分形理论中的R/S分析法对固有模态函数进行实证研究,以揭示我国股票市场的分形特征.实验结果表明,我国股票市场具有显著的自相似性,分解后的收益率序列是有偏的随机游走过程.
秦喜文;周明眉;董小刚;宋国锋;高中华
长春工业大学基础科学学院,长春130012长春工业大学基础科学学院,长春130012长春工业大学基础科学学院,长春130012吉林大学数学学院,长春130012吉林大学数学学院,长春130012
信息技术与安全科学
高频数据经验模态分解Hurst移动平均指数分形特征
high frequencyempirical mode decompositionHurst moving average indexfractal characteristics
《吉林大学学报（信息科学版）》 2016 (3)
面向非平稳信号的整体经验模态分解研究
449-454,6
国家自然科学基金资助项目(113010361122633511071026)
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