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Cox模型中的自适应Lasso变量选择OA北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD

中文摘要

文章考虑了Cox模型的变量选择问题,将自适应Lasso引入到Cox模型中,提出了一类基于惩罚偏似然函数的自适应Lasso估计程序.通过对偏似然函数采用二阶泰勒展开式近似逼近,运用循环坐标下降法求解模型,再借助牛顿-拉普森迭代完成整个变量选择和估计过程.随机数据模拟的结果表明该方法具有优良的变量选择效果,并适用于高维数据.

刘丹;郑少智

暨南大学 经济学院,广州510632暨南大学 经济学院,广州510632

经济学

Cox模型自适应Lasso变量选择偏似然函数

《统计与决策》 2016 (10)

7-10,4

10.13546/j.cnki.tjyjc.2016.10.002

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