带有一个噪声的随机微分方程的全隐式格式OA北大核心CSCDCSTPCD
Full implicit schemes for stochastic differential equations with one noise
通过将It(o)型随机微分方程转换为等价的Stratonovich型和向后Ito型随机微分方程,构造出分别与Stratonovich型和向后It(o)型随机微分方程相容的两种全隐式随机数值格式.这两种数值格式应用于带一个噪声的随机微分方程,且均为均方1阶收敛的.
孙丽莹;王丽瑾
中国科学院大学数学科学学院,北京100049中国科学院大学数学科学学院,北京100049
数学
随机微分方程全隐式数值格式It(o)型随机微分方程Stratonovich型随机微分方程
stochastic differential equationsfull implicit numerical schemesstochastic differential equations in the It(o) sensestochastic differential equations in the Stratonovich sense
《中国科学院大学学报》 2016 (3)
随机辛算法和多辛算法
306-310,5
Supported by National Natural Science Foundation of China(11471310,11071251)
评论