吉林大学学报（理学版）2016，Vol.54Issue(5)：994-1000,7.DOI:10.13413/j.cnki.jdxblxb.2016.05.12
不确定波动率模型下蝶式期权价格的数值近似
Numerical Approximation of Butterfly Option Price with Uncertain Volatility Model
摘要
Abstract
We gave an iterative scheme for the numerical solution of butterfly option price by the implicit difference method,and proved the stability of numerical approximate iterative scheme.关键词
蝶式期权/不确定波动率/非线性Black-Scholes-Barenblatt偏微分方程Key words
butterfly option/uncertain volatility/nonlinear Black-Scholes-Barenblatt PDE分类
数理科学引用本文复制引用
刘春洋,韩月才,吕显瑞..不确定波动率模型下蝶式期权价格的数值近似[J].吉林大学学报（理学版）,2016,54(5):994-1000,7.基金项目
国家自然科学基金(批准号:11371169) （批准号:11371169）
