吉林大学学报（理学版）2016，Vol.54Issue(5)：1001-1007,7.DOI:10.13413/j.cnki.jdxblxb.2016.05.13
双分数跳-扩散过程下最值期权的定价
Pricing of the Minimum or Maximum Option in Bi-fractional Jump-Diffusion Process
摘要
Abstract
Using the bi-fractional jump-diffusion stochastic analysis theory and the actuarial approach, we set up the financial market model in bi-fractional jump-diffusion process and gave pricing formula of the minimum or maximum option in bi-fractional jump-diffusion process.关键词
双分数跳-扩散过程/随机分析/最值期权/保险精算方法Key words
bi-fractional jump-diffusion process/stochastic analysis/the minimum or maximum option/actuarial approach分类
数理科学引用本文复制引用
薛红,李丹..双分数跳-扩散过程下最值期权的定价[J].吉林大学学报（理学版）,2016,54(5):1001-1007,7.基金项目
陕西省自然科学基金(批准号:2016JM1031)和陕西省教育厅专项科研基金(批准号:14JK1299) （批准号:2016JM1031）
