海南师范大学学报（自然科学版）2016，Vol.29Issue(2)：143-148,6.
基于ECM-GARCH模型的沪深300指数期货套期保值策略的研究
China's CSI 300 Index of Futures Hedging Strategy Based on ECM-GARCH Model
何玲 1朱家明2
作者信息
- 1. 安徽财经大学金融学院,安徽蚌埠233030
- 2. 安徽财经大学统计与应用数学学院,安徽蚌埠233030
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摘要
关键词
沪深300指数/沪深300股指期货/最优套期保值比率/最小方差/动态调整法分类
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何玲,朱家明..基于ECM-GARCH模型的沪深300指数期货套期保值策略的研究[J].海南师范大学学报（自然科学版）,2016,29(2):143-148,6.
