统计与决策Issue(1)：152-155,4.DOI:10.13546/j.cnki.tjyjc.2017.01.037
基于GARCH-VaR模型的开放式基金风险度量
Risk Measurement on Open-end Fund Based on GARCH-VaR Model
摘要
关键词
华夏沪深300ETF联接/开放式基金/风险度量/GARCH-VaR模型分类
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黄崇珍,曹奇..基于GARCH-VaR模型的开放式基金风险度量[J].统计与决策,2017,(1):152-155,4.基金项目
国家软科学项目(2013GXS4D113) （2013GXS4D113）
黑龙江省社会科学基金资助项目(14C041) （14C041）
