财会月刊Issue(5)：114-118,5.
保险公司系统性风险溢出效应研究——基于DCC-GARCH-CoVaR模型
摘要
关键词
系统性风险/溢出效应/CoVaR模型/风险溢出分类
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袁薇,王培辉..保险公司系统性风险溢出效应研究——基于DCC-GARCH-CoVaR模型[J].财会月刊,2017,(5):114-118,5.基金项目
国家社科基金青年项目“保险业系统性风险与金融稳定关系研究”(项目编号:14CJY073) （项目编号:14CJY073）
国家社科基金青年项目“保险业系统性风险与金融稳定关系研究”(项目编号:14CJY073) （项目编号:14CJY073）
