南华大学学报（自然科学版）2016，Vol.30Issue(4)：67-71,5.
连续支付红利的障碍幂型期权定价研究
The Pricing of Barrier Power Options with the Continous Bonus Paying
摘要
Abstract
It is proved the pricing formulas of barrier power options with the continuous-time and continous bonus paying in the complete market,using the process of call barrier power options,combined with means of martingale method and double barrier hitting time distributions of brownian motion with drift.关键词
障碍期权/幂型期权/鞅/停时/买权/带漂移的布朗运动Key words
barrier options/power option/martingale/stopping￣time/Buy￣option/Brownian motion with drift分类
数理科学引用本文复制引用
孙江洁,高健,智丽萍,夏云,沐鹏锟,刘国旗..连续支付红利的障碍幂型期权定价研究[J].南华大学学报（自然科学版）,2016,30(4):67-71,5.基金项目
安徽省教育厅自然科学研究项目( KJ2016A368；KJ2016A369；KJ2016A372)；安徽省教育厅质量工程重点教研项目(2016jyxm0552)；安徽省教改重点项目(2014jyxm701)；安徽省精品资源共享课程(2013gxk030)；安徽医科大学校科研基金项目(2015xkj013)；安徽医科大学校质量工程研究项目(2015jyxm088；2015jyxm090) （ KJ2016A368；KJ2016A369；KJ2016A372）
