宁夏大学学报（自然科学版）2016，Vol.37Issue(4)：391-394,4.
双分数跳-扩散过程下重置期权定价
Pricing Reset Option under Bifractional Jump-Diffussion Process
摘要
Abstract
Assuming that stock price follows the stochastic differential equation driven by the bi-fractional Brownian motion and jump process,the financial mathematical model under bi-fractional jump-diffusion process is built by the stochastic analysis theory of the bi-fractional Brownian motion and jump process.The Reset option is discussed using the actuarial approach,and the Reset option pricing formula is obtained.关键词
双分数布朗运动/跳-扩散过程/保险精算/重置期权Key words
bi-fractional Brownian motion/jump-diffusion process/actuarial mathematics/Reset option分类
数理科学引用本文复制引用
董莹莹,薛红..双分数跳-扩散过程下重置期权定价[J].宁夏大学学报（自然科学版）,2016,37(4):391-394,4.基金项目
陕西省自然科学基金资助项目(2016JM1031) （2016JM1031）
陕西省自然科学基础研究计划资助项目(2015JM1034) （2015JM1034）
陕西省教育厅专项科研基金资助项目(14JK1299) （14JK1299）
西安工程大学研究生创新基金资助项目(CX201613) （CX201613）
