宁夏大学学报（自然科学版）2017，Vol.38Issue(1)：23-26,4.
双分数布朗运动环境下最值期权的定价
Pricing Minimum or Maximum Option in Bi-fractional Brownian Motion Environment
摘要
Abstract
Assuming that the stock prices satisfy the bi-fractional Brownian motion,the financial market model in bi-fractional Brownian motion environment is built.Using the stochastic analysis theory of the bifractional Brownian motion and the actuarial approach,the explicit pricing formula for the minimum or maximum option is obtained.关键词
双分数布朗运动/最值期权/保险精算/随机分析理论Key words
bi-fractional Brownian motion/the minimum or maximum option/actuarial approach/stochastic analysis theory分类
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李丹,薛红..双分数布朗运动环境下最值期权的定价[J].宁夏大学学报（自然科学版）,2017,38(1):23-26,4.基金项目
陕西省自然科学基金资助项目(2016JM1031) （2016JM1031）
陕西省自然科学基础研究计划资助项目(2015JM1034) （2015JM1034）
陕西省教育厅专项科研基金资助项目(14JK1299) （14JK1299）
