重庆大学学报（社会科学版）2017，Vol.23Issue(2)：40-50,11.DOI:10.11835/j.issn.1008-5831.2017.02.004
中国股票市场行业组合风险研究——基于高维动态C-Vine Copula模型
A study on industry potfolio risk in China stock market based on high dimensional dynamic C-Vine Copula model
摘要
关键词
高维动态C-Vine Copula/GPD/组合风险计量/VaR分类
管理科学引用本文复制引用
韩超,严太华..中国股票市场行业组合风险研究——基于高维动态C-Vine Copula模型[J].重庆大学学报（社会科学版）,2017,23(2):40-50,11.基金项目
国家自然科学基金项目“交叉上市、投资者情绪与资产定价”(71373296) （71373296）
