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基于中位数GARCH模型的汇率波动率预测

张曼 赵学靖 田人合

统计与决策Issue(11):73-75,3.
统计与决策Issue(11):73-75,3.DOI:10.13546/j.cnki.tjyjc.2017.11.019

基于中位数GARCH模型的汇率波动率预测

张曼 1赵学靖 1田人合2

作者信息

  • 1. 兰州大学数学与统计学院,兰州730000
  • 2. 中国科学院成都文献情报中心,成都610041
  • 折叠

摘要

关键词

中位数GARCH模型/GARCH/波动率预测

分类

数理科学

引用本文复制引用

张曼,赵学靖,田人合..基于中位数GARCH模型的汇率波动率预测[J].统计与决策,2017,(11):73-75,3.

基金项目

国家自然科学基金资助项目(11301237) (11301237)

教育部留学回国人员科研启动基金资助项目(第44批) (第44批)

兰州大学中央高校基金资助项目(lzujbky-2015-80 ()

lzujbky-2013-178 ()

lzujbky-2012-15) ()

统计与决策

OA北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD

1002-6487

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