统计与决策Issue(12)：168-170,3.DOI:10.13546/j.cnki.tjyjc.2017.12.042
基于Copula-GARCH模型的公司债与股票收益率相关性分析
摘要
关键词
股债相关性/Copula-GARCH/时变相关/投资组合风险分类
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周梅,樊毅斌..基于Copula-GARCH模型的公司债与股票收益率相关性分析[J].统计与决策,2017,(12):168-170,3.基金项目
教育部人文社科一般项目(10yjazh115) （10yjazh115）
江苏省社会科学基金一般项目(16EYB009) （16EYB009）
江苏高校哲学社会科学研究一般项目(2015SJB576) （2015SJB576）
