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基于GARCH族模型的分级基金波动性分析

李丹

统计与决策Issue(13)：160-163,4.
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统计与决策Issue(13)：160-163,4.DOI:10.13546/j.cnki.tjyjc.2017.13.039

基于GARCH族模型的分级基金波动性分析

李丹1

作者信息

  • 1. 中南财经政法大学统计与数学学院,武汉430073
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摘要

关键词

分级基金/波动性/GARCH族模型/ARIMA模型

分类

管理科学

引用本文复制引用

李丹..基于GARCH族模型的分级基金波动性分析[J].统计与决策,2017,(13):160-163,4.

统计与决策

OA北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD

1002-6487

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