井冈山大学学报（自然科学版）2017，Vol.38Issue(3)：19-24,29,7.DOI:10.3969/j.issn.1674-8085.2017.03.004
权重分离性约束的Mean-CVaR投资组合模型
MEAN-CVAR PORTFOLIO MODEL WITH WEIGHT SEPARATION CONSTRAINTS
摘要
关键词
ConditionalValueatRisk/投资组合/Mean-CVaR分类
信息技术与安全科学引用本文复制引用
刘遵雄,盛亚雄..权重分离性约束的Mean-CVaR投资组合模型[J].井冈山大学学报（自然科学版）,2017,38(3):19-24,29,7.基金项目
国家自然科学基金项目(71361009) （71361009）
